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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20140717の記録

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■2014年7月17日 後場終了
 日経225:15370.26 (前日比-9.04)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 11.92% (前日比-1.09%)
  5営業日間のHV: 8.10%
 20営業日間のHV: 8.88%
 60営業日間のHV: 13.94%

■値洗い前日比:+21.1

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-6
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:652,072
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


IVもHVも恐ろしいほど低下しています
取引はなしでした
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プットを買いまくって、金利リスクがえらいことにw 米国で得意の暴落待ちポジションを作る、Volatilityを買いながら、GammaはShort、Deltaは若干Longくらいのポジションが心地良いため、プット・カレンダースプレッドを中心にポジションをバシバシ重ねていくと、何が起こるだろうか? ここから先は一般・アマチュアの人のために少し丁寧にいうと、まずこれを理解していないと無理なので、読...
2014/07/28(月) 21:11:14 | 投資一族のブログ