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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 201407114の記録

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■2014年7月14日 後場終了
 日経225:15296.82 (前日比+132.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 13.51% (前日比-0.57%)
  5営業日間のHV: 8.33%
 20営業日間のHV: 10.88%
 60営業日間のHV: 13.95%

■値洗い前日比:-15.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.02
 ベガ :-14
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:480,163
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


ボラティリティーが非常に低い水準にまで下がっています。以下の様な状況
 基準IVは私が現在の形式で数値を取り出した2010年頃からの最低値
 20営業日HVは、2007年7月20日の10.67%以来の水準
 60営業日HVは、2011年3月4日の13.88%以来の水準
取引は少しだけでした。
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