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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20140303の記録

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■2014年3月3日 後場終了
 日経225:14652.23 (前日比-188.84)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.59% (前日比-0.24%)
  5営業日間のHV: 14.81%
 20営業日間のHV: 28.35%
 60営業日間のHV: 24.63%

■値洗い前日比:-180.1

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.25
 ベガ :104
 セータ:62

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,240,115
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 クリミア半島にロシアが軍事介入した影響のようで、相場が荒っぽくなっています。
 取引はヘッジを中心にそこそこ実施。ヘッジ損が大きくなっています。
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コメント
この記事へのコメント
初めまして
225オプションの記事を探していて辿り着きました。
FXをメインに10年程相場に関わっております。
オプションに関しては本当に基本的なことしか知らないのですが、てつやさんの過去の損益を見て関心しきりです。
読んで勉強させていただきますm(__)m
2014/03/03(月) 16:54 | URL | ブック #vwmIP2oc[ 編集]
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2014/03/03(月) 16:56 | | #[ 編集]
Re:初めまして
ブックさん、コメントありがとうございます。

過去の損益はお恥ずかしい限りですが、退場することなく相場を続けられていることは幸いだと思っています。
オプションは、為替や先物と違った特性がとっても面白いと思いますので是非!
2014/03/03(月) 19:03 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
リスク指標について
しばしば拝見させていただきありがとうございます。上記リスク指標について質問させて下さい。

ガンマ:-
ベガ:+
セータ:+

と暫く前からなっていますが、もし単体の戦略であればカレンダーということになると思います。ポジション全体で見た場合もカレンダー系と理解してよろしいでしょうか? もしそうであればそのポジションをとった理由等もお聞かせ願いたい。

2014/03/03(月) 19:06 | URL | おしん #-[ 編集]
Re:リスク指標について
おしんさん、コメントありがとうございます。

ポジションは全体としてカレンダー系で、正解です。
理由は、期近のIVが期先に比べて高いと考えているからです。年明けぐらいまではこのようなポジがマッチしていた相場でしたが、2月以降相場の動きが激しくてガンマショートには厳しい動きだと思っています。とはいえ、もうしばらくは今の考え方を続けようと思ってます。
2014/03/03(月) 19:17 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
カレンダーについて
お答えありがとうございます。カレンダーについて質問させて下さい。CALLとPUTのOTMのカレンダーを比べた場合、個人的にはPUTの方が有利、あるいは損になりにくい様な気がしています。

私の理解では①CALLに比べ割高な期近のPUTを売っていること(OUTでSQまでもてば0に) ②期先も割高なのですが、さらにOTMになった場合、PUTのスマイルカーブの特性からIVが上昇する傾向があること が理由ではないかと今のところ解釈しています。

てつや様はカレンダーのポジションをとるに当たってPUT側あるいはCALL側に何らかの傾向や判断する材料等はございますか?
2014/03/03(月) 20:23 | URL | おしん #-[ 編集]
Re:カレンダーについて
カレンダーを建てる・決済するにあたって、スマイルカーブやiv前日比を見て判断するのは一応やっていますが、それが決め手になることはあまりないと思います。ポジション全体のバランスを維持することを考慮しつつ相場変動に応じて建てたり決済したりしているのですが、結果として、コール側とプット側のバランスが似たような大きさになっていることが多い状況です。
2014/03/03(月) 21:36 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
了解いたしました。
私の場合は,まだポジが小さいので個々の優位性に目がいっている様です。コメント参考にさせていただきます。ありがとうございました。
2014/03/03(月) 22:29 | URL | おしん #-[ 編集]
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