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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20130926の記録

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■2013年9月26日 後場終了
 日経225:14799.12 (前日比+178.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.28% (前日比+0.60%)
  5営業日間のHV: 16.33%
 20営業日間のHV: 20.24%
 60営業日間のHV: 24.65%

■値洗い前日比:-5.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.12
 ベガ :-61
 セータ:15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:999,324
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はいつもよりもちょっと多めに実施。IVが高いと見て大引け前にガンマショート&ベガショートにしてみました。
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