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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20130816の記録

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■2013年8月16日 後場終了
 日経225:13650.11 (前日比-102.83)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.17% (前日比+1.38%)
  5営業日間のHV: 26.35%
 20営業日間のHV: 31.42%
 60営業日間のHV: 34.62%

■値洗い前日比:+36.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.03
 ベガ :1
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:222,159
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経はここ2~3日に比べるとおとなしい動きでしたが、IVは上昇しました。
 取引は主にデイトレでした。
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コメント
この記事へのコメント
教えてください。
どうも。
やはり最も気になるのは、「売り」ポジションで相場が大きく変動すると、損失が無制限に拡大してしまうということらしく、このことについてどう考え、どのようなリスク管理をしているのかということについて知りたいです。
2013/08/18(日) 15:19 | URL | 初心者 #mQop/nM.[ 編集]
Re:教えてください。
初心者さん、コメントありがとうございます。
以下、私のやり方を記述します。

でも、その前に・・・
売りは損失無限大かというと厳密にはそうではなく、プット売りは一応損失限定です。約1400万円の資金があり、その資金を全部失ってもよければ、ATMのプットを1枚なら売っても最大損失は資金内に抑えられます(先週末時点の日経平均は、13650.11円)
まあ、そんなに余裕があるわけがないので注意深いリスク管理が必要になるわけですが・・・

ここから本題

対策その1
ポジション全体をプット側とコール側に分けて、それぞれの側で、OP売り枚数≦OP買い枚数 となるようにコントロールしています(先物も同時にカウント)。これで一応損失限定になります。

対策その2
ブラックスワン的な大きな相場変動を想定してその中での最大損失とそうなる場合を常に把握しています(今なら日経平均±4500円、IV±30%ぐらいでみています)
具体的には証拠金計算をするシートのプライススキャンレンジ&ボラティリティスキャンレンジの値をこの損益計算用に変更して確認しています。http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/blog-entry-1050.html

私の場合はこんな感じです
2013/08/18(日) 17:56 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
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