管理者ページ
日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20130802の記録

2017/09 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2017/11

■2013年8月2日 後場終了
 日経225:14466.16 (前日比+460.39)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.46% (前日比+1.26%)
  5営業日間のHV: 40.22%
 20営業日間のHV: 27.64%
 60営業日間のHV: 36.87%

■値洗い前日比:-109

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.19
 ベガ :-198
 セータ:-52

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,440,354
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は大幅上昇、そしてIVもかなり上昇しています。
 IV下がると思ってベガショートにしているのにこれは辛い。
 IVは下がると想定しているので、ベガショート積みましています。
 もうちょっとだけ我慢するけど、来週になっても下がらなかったらめげちゃいそうです。
スポンサーサイト
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/tb.php/1700-1450f651
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック