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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20130722の記録

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■2013年7月22日 後場終了
 日経225:14658.04 (前日比+68.13)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.28% (前日比-0.40%)
  5営業日間のHV: 15.12%
 20営業日間のHV: 24.26%
 60営業日間のHV: 35.54%

■値洗い前日比:+165.7

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.09
 ベガ :-23
 セータ:17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:841,839
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 参院選がおわってIVが低下するのかと思いきや、その傾向はあるもののそれほど低下せず・・・
 取引は、金曜夜間にカレンダー系のポジを追加&今日はベガを少し買い戻しました。
 まだIVが低下するとみて、もうしばらくベガショート&ガンマショートを継続予定
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