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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20130625の記録

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■2013年6月25日 後場終了
 日経225:12969.34 (前日比-93.44)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 35.82% (前日比+0.23%)
  5営業日間のHV: 23.70%
 20営業日間のHV: 43.49%
 60営業日間のHV: 35.51%

■値洗い前日比:+11.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.03
 ベガ :21
 セータ:-21

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:324,663
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ほんとうによく動く相場です。今日の日経平均の高値と安値の幅は476.76円。ちなみに今月に入ってからの平均が412.45円です。こんだけ動いていてもいつもと同程度なんですね・・・
 こんなに動いているのに、昨晩からの取引は「なし」でした。リスクパラメータ的に中立にしていたのですが、値洗いがあまりかわらなかったので様子見してたらそのまま大引けとなりました。
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