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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20130603の記録

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■2013年6月3日 後場終了
 日経225:13261.82 (前日比-512.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 35.88% (前日比+1.09%)
  5営業日間のHV: 46.72%
 20営業日間のHV: 42.21%
 60営業日間のHV: 31.15%

■値洗い前日比:-34.9

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.07
 ベガ :187
 セータ:-36

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,856,161
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日は大幅な下げ。値動きの激しい日が続いています。
 取引はガンマをロングに保ちつつデルタの調整を実施中。今日の前場にデルタをややロングにしたのが失敗で値洗いはさえません。
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