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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20130405の記録

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■2013年4月5日 後場終了
 日経225:12833.64 (前日比+199.1)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.07% (前日比+2.08%)
  5営業日間のHV: 33.12%
 20営業日間のHV: 26.68%
 60営業日間のHV: 25.79%

■値洗い前日比:+241.3

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.09
 ベガ :56
 セータ:-33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:217,655
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日もとてつもなく激しい相場となりました。日経平均の高値は13,225.62円、安値は12,831.10円ですから高低差にすると394.52もあります。ちなみに昨日の高低差は558.57円。
 取引は、おおまかにいうと、昨日夜間はITMになったコールをひたすら決済、今日は、コール側でスプレッド新規建てでした。日中にベガロンがかなり大きくなったので幾分緩和しておいたのですが、まだちょっと多めかなぁ。IVが高いところにあるので、IV剝げで大きく損をしないように注意したいところです。


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