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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20130123の記録

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■2013年1月23日 後場終了
 日経225:10486.99 (前日比-222.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.37% (前日比-2.46%)
  5営業日間のHV: 27.35%
 20営業日間のHV: 24.48%
 60営業日間のHV: 18.45%

■値洗い前日比:+12.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.23
 ベガ :4
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:39,743
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は大幅に下落。これだけ下げても、IVが下がるのは不思議な感覚です。
 取引は少しだけポジを積みましました。
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