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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20121221の記録

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■2012年12月21日 後場終了
 日経225:9940.06 (前日比-99.27)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.28% (前日比+1.63%)
  5営業日間のHV: 22.27%
 20営業日間のHV: 14.55%
 60営業日間のHV: 15.55%

■値洗い前日比:+74.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.23
 ベガ :-17
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:146,174
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は連日の下落。米国の財政の崖の懸念らしい。
 朝寄りは高かったので、下げ幅が大きかったためか、IVがかなり上昇しました。
 取引は、IVやポジションのデルタの傾きにあわせてOPやミニ先を買ったり売ったり。なかなかうまく対応できたと思います。
 
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