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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120803の記録

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■2012年8月3日 後場終了
 日経225:8555.11 (前日比-98.07)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.61% (前日比-2.23%)
  5営業日間のHV: 11.83%
 20営業日間のHV: 15.40%
 60営業日間のHV: 17.21%

■値洗い前日比:+78.5

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.01
 ベガ :-51
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:282,674
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は下がったにもかかわらず、IVはかなり低下しました。
 イベント通過による影響と思われます。
 取引はガンマフラットまでOPを買い戻しておきました。
 
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