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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120801の記録

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■2012年8月1日 後場終了
 日経225:8641.85 (前日比-53.21)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.48% (前日比+1.00%)
  5営業日間のHV: 14.98%
 20営業日間のHV: 14.97%
 60営業日間のHV: 17.34%

■値洗い前日比:-29.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.44
 ベガ :-69
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:601,196
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は少し下落。
 昨日は日経平均上昇でIV上昇、そして今日が日経平均下落なのにIV上昇。
 日経平均はそんなに大きく動いていないのにどっちに動いてもIVが上昇しています。
 今日の深夜のFOMCなどのイベントを前にオプションが買われているということでしょう。
 取引は少しスプレッドを追加しました。夕場にIVが盛るなら売り乗せしていきたいところです。
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