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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120615の記録

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■2012年6月15日 後場終了
 日経225:8569.32 (前日比+0.43)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.53% (前日比+0.82%)
  5営業日間のHV: 16.26%
 20営業日間のHV: 18.35%
 60営業日間のHV: 18.56%

■値洗い前日比:-49.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-1.17
 ベガ :-176
 セータ:46

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,479,245
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨日同様、日経225はあまり動いていないのですがIVが上昇しました。
 おそらく週末のギリシャの選挙に備えて保険的にオプションを買っている勢力がいるようです。
 とすれば、選挙結果がでた後にIV低下が予想されます。
 取引はIV変動にあわせてスプレッドを組んで行きました。週明けのIV低下を希望中です。
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