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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120608の記録

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■2012年6月8日 後場終了
 日経225:8459.26 (前日比-180.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.12% (前日比+2.08%)
  5営業日間のHV: 25.69%
 20営業日間のHV: 20.39%
 60営業日間のHV: 18.29%

■値洗い前日比:-168.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.83
 ベガ :-154
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,769,365
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は下落。ここのところ動きが大きい日が多くHVが高くなってきています。
 取引は下落対策を中心に行いました。
 夜場にIVが下がるならオプションを買い戻してガンマを緩和しておきたいです。

 ※諸事情の為、来週前半はブログを休みます
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