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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120511の記録

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■2012年5月11日 後場終了
 日経225:8953.31 (前日比-56.34)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.79% (前日比+0.63%)
  5営業日間のHV: 23.43%
 20営業日間のHV: 18.37%
 60営業日間のHV: 16.79%

■値洗い前日比:-79.3

■リスク指標
 デルタ:1
 ガンマ:-0.7
 ベガ :1
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,250,015
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 本日はSQ日。SQ値は前日比とほぼ同じ位置でした。
 が、、日経115はざら場で少し下げました。
 取引は昨日夕場にITM解消ための取引を結構行いました。本日は取引なしです。
 相場下落とともにデルタロングに傾いてしまっているので夕場のどこかでヘッジを入れる予定です。
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