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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120411の記録

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■2012年4月11日 後場終了
 日経225:9458.74 (前日比-79.28)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.42% (前日比+0.75%)
  5営業日間のHV: 13.77%
 20営業日間のHV: 16.10%
 60営業日間のHV: 14.80%

■値洗い前日比:+247.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.3
 ベガ :165
 セータ:-23

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,345,169
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は下落。相場下落でIVが上昇しているので以前のよくありがちだった状況に久々になったと思われます。
 今後は、相場下落でIV上昇、相場上昇でIV下落の見慣れた相場に回帰するのかなぁと思います。
 で、ここのところ値洗い連続マイナスでしたがやっと脱出しました。この調子で挽回したいところですが・・・
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