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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120406の記録

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■2012年4月6日 後場終了
 日経225:9688.45 (前日比-79.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.53% (前日比+0.01%)
  5営業日間のHV: 18.18%
 20営業日間のHV: 16.11%
 60営業日間のHV: 15.03%

■値洗い前日比:-243.8

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.71
 ベガ :151
 セータ:-38

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,666,312
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は連日の下げですが、下げ幅があまり大きくないのと昨日の下げからは戻しているとうことでIVはかなり低下しました。
 取引は敗戦処理です。つい先日も敗戦処理したばっかりですが、またも敗戦処理しました。相場に対してニュートラルにしたつもりです。でも、じり下げは弱いと思われるので上昇を期待しています。
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コメント
この記事へのコメント
はじめまして
はじみまして。
いつもかかさず拝見しております。
Tetuyaさんのブログをコメントも含めやっと2008年1月まで読むことができました。
本当に勉強になります。
そしてあなたのブログのおかげで取っつきにくいオプションという世界に入ることができました。
現在読んでいるあたりまでは体調により専業トレーダーであったこともあるとは思いますが濃密な記録に本当に自分がトレードしているような臨場感につつまれ、疑似体験している感覚です。

今年からオプションデビューできたのはこのブログ無しにあり得ません。
そして実際にトレードしていると流動性の少なさにまたビックリしました。
少しでも私のようなオプショントレーダーが誕生し、市場の活性化に繋がりますようこれからも頑張ってくださいね、応援しております。

それと、最近のブログを読んでいて気になったのですが、メインとなっているスプレッドがわからなくて。。。
恐らくポジションサイズが大きくなり複合ポジで整理して書ききれないのかなぁ、とは推測しているのですが、
それでも柱となるスプレッドはあるのではと思い、思いきってコメントいたしました。
ぶしつけではありますが、六年蓄積されました経験の結果、主力で組んでいらっしゃるスプレッド、考え方等教えてはいただけないでしょうか。

ちなみに現在、私のポジは1000c 10250cのでビットです。
当月ぎりなのでほぼ負け確定っぽいです。
よろしくお願いします。
2012/04/06(金) 18:40 | URL | Jakarta #-[ 編集]
Jakartaさん、コメントありがとうございます
応援ありがとうございます。
拙いブログで読んでいただくには忍びないのですが、いろんな方のコメント等による励ましや意見交換などにより今までブログを続けることができたし、そういう交流は私にとっては宝物のようなものでして、これからも大切にしたいと思っています。

で、いきなりの核心にせまる質問なんですが、ポジについては今は内緒にしています。というのは、ちゃんと儲けがでている前提でポジを公開することは自分にとって不利になることはあっても有利になることはないという考えです。でも、今は儲けが出ていないので簡単に以下に記述します(汗)

といっても、レシオスプレッド、バックスプレッド、カレンダースプレッドというような一言でいえるものではなく、IVの低いOPを買いIVの高いOPを売って、先物でデルタ調整しているような感じです。IVの高い低いの判定は物理的な高低だけではなく今後IVが上昇しそうだから今は低いとか、IVが下落しそうだから今は高いとかというようなこともしています。(これがうまく機能していれば利益になるはずなのですが、うまくいってないので損失が積み上がっています)
それと、相場大変動で大損失&退場にならないことを第一に考えてFOTMのプット買いは必ず持っています。
現状のメインのスプレッドということでは、プット側はバックスプレッドです。サブに、レシオやカレンダー、リバースカレンダーが入るイメージです。コール側は今日あたりは単純売り中心です。屑C買いが少しあります。

今後ともよろしくお願いします。
2012/04/07(土) 01:10 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
なるほど
そうだったんですか。
それなのに教えていただきありがとうございます。
私も現在コール側はレシオ(もしくはクリスマス)、プット側変則カレンダー+保険でバックスプレッドで挑む準備をしております。
これからのさらなる御健闘を期待しております。
2012/04/07(土) 08:02 | URL | jakarta #-[ 編集]
Re:なるほど
いえいえ、そんな大した内容じゃないです。お恥ずかしい限りです。

お互いに頑張りましょう!
2012/04/07(土) 08:20 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
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