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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120330の記録

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■2012年3月30日 後場終了
 日経225:10083.56 (前日比-31.23)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.03% (前日比-0.45%)
  5営業日間のHV: 18.22%
 20営業日間のHV: 15.88%
 60営業日間のHV: 14.63%

■値洗い前日比:+46.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-1.06
 ベガ :-56
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,258,397
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)



 日経はやや下げ程度。IVはATMを中心に低下。
 取引はOP売りしつつデルタをフラットにしました。
 ポジはいつもよりガンマショートが大きくなりました。100円、200円程度の下げには弱いかなぁ・・・、上昇ならそこそこ行けると思ってるんだけど・・・、どういうふうになるかこの状態で相場の変化を待ってみようと思います。
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