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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120326の記録

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■2012年3月26日 後場終了
 日経225:10018.24 (前日比+6.77)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.30% (前日比0.00%)
  5営業日間のHV: 9.44%
 20営業日間のHV: 13.44%
 60営業日間のHV: 13.78%

■値洗い前日比:+22.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.66
 ベガ :7
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,077,222
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 金曜夜は相場の雰囲気が悪くなったのですが、今日は持ち直して日経225は前日比プラスで終わりました。
 で、取引なのですが、金曜夜にさらなる下落にそなえてプット買いでヘッジ。残念ながら悪手になりました。
 今日の日中は取引なしでした。
 ここ最近は急騰にそなえてややデルタロングにしていたのですが、ここのところ相場が落ち着いているようなのと自分のポジも上昇&IV上昇に弱くないハズになっているので、デルタをニュートラルにもどしてみました。しばらくはこの方針でやってみようと思います。
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