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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120315の記録

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2012年3月15日 後場終了
 日経225:10123.28 (前日比+72.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.13% (前日比-0.55%)
  5営業日間のHV: 16.95%
 20営業日間のHV: 14.90%
 60営業日間のHV: 14.35%

■値洗い前日比:-1.7

■リスク指標
 デルタ:0.7
 ガンマ:-0.63
 ベガ :34
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,720,751
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も日経上昇です。が、IVは低下。上昇スピード遅いっていうことでしょうか??
 取引はガンマショートをやや緩和しました。しかし、損にも得にもならないポジだなぁ・・・
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