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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120222の記録

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■2012年2月22日 後場終了
 日経225:9554 (前日比+90.98)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.78% (前日比+0.14%)
  5営業日間のHV: 15.32%
 20営業日間のHV: 14.23%
 60営業日間のHV: 16.53%

■値洗い前日比:-77.5

■リスク指標
 デルタ:0.7
 ガンマ:0.3
 ベガ :-251
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,168,438
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は高値更新しました。
 で、高値更新で恒例となっていますが、IVが上昇しました。
 ポジは、若干ガンマ縮小しましたが方針継続中です。
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