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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120220の記録

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■2012年2月20日 後場終了
 日経225:9485.09 (前日比+100.92)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.83% (前日比+1.11%)
  5営業日間のHV: 21.63%
 20営業日間のHV: 13.81%
 60営業日間のHV: 16.44%

■値洗い前日比:-93.2

■リスク指標
 デルタ:1
 ガンマ:0.4
 ベガ :-219
 セータ:-31

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,146,375
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は今日も上昇、でもってIVも上昇
 そういうわけで、デルタロングにもかかわらベガショートの影響の方が大きく値洗いは今日も悪化
 ポジションはほんの少し縮小したのみで、先週末とほとんど同じ
 相場感としては相場沈静化&IV低下なのですが、このタイミングでベガショート積み増す気があまりしません。
 そういうわけで、もうどうとでもなれ!という感じでもうしばらく放置してみます
 損失の半分ぐらいとりかえしたいな・・・
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