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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120217の記録

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■2012年2月17日 後場終了
 日経225:9384.17 (前日比+146.07)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.72% (前日比+0.78%)
  5営業日間のHV: 20.66%
 20営業日間のHV: 14.26%
 60営業日間のHV: 16.49%

■値洗い前日比:-119.3

■リスク指標
 デルタ:0.9
 ガンマ:0.24
 ベガ :-232
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,279,749
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 またまた日経平均上昇、そしてIVまでもが上昇。連日そういう傾向の相場です・
 取引ですが、昨晩から全くなし。午後外出して取引してないとうこともありますが、
 相場が落ち着けば今のポジである程度損失取り返せるだろうと思ってるし
 デルタロングガンマロングになったので、ここからの日経上昇はそれほど損失に
 ならないだろうという「願いというか祈りというか」もあります。
 既に敗北宣言状態ですが、ある程度敗戦処理をしたあとにポジ縮小なり新規ポジ取りなりをしたいと思っているところです。
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コメント
この記事へのコメント
週末などにこのブログを拝見させていただいています。
最近の相場上昇=IV上昇は何か明確な理由を感じますか?
相場はセオリー道理に行くものではないですが、ちょっとおかしいですよね?
2012/02/20(月) 12:39 | URL | たけのこのけた #-[ 編集]
たけのこたけたさん、コメントありがとうございます
セオリー的には、相場上昇ならIV低下だと思いますが、このこのところそうなってないですよねぇ
以下、私の考えです(正解かどうかはわかりません)
①通常はHV<IVですが、最近の相場上昇速度が急速でHV>IVになっている
②OP売り勢力が慌てて買い戻しているので需給面で買いが優勢
相場が落ち着けば急激にIVが下がるんじゃないかと思っていますが、実際はどう動きますかねぇ。経験がない相場だけに注目しています。
2012/02/20(月) 12:49 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
ご返答有難うございました!
②だと僕は思っていますw
OPってほんと奥が深いですね・・・。
2012/02/20(月) 23:00 | URL | たけのこのけた #-[ 編集]
たけのこたけたさん、コメントありがとうございます
ええ、奥深いですねぇ
IVの盛り剥げの理屈をいちいち考えているととても大変なので、その時々の状況に無心でついていけるようになりたいものです。そういう境地にはまだまだ遠そうですが・・・
2012/02/21(火) 00:35 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
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