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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120207の記録

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■2012年2月7日 後場終了
 日経225:8917.52 (前日比-11.68)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.32% (前日比-0.81%)
  5営業日間のHV: 10.51%
 20営業日間のHV: 13.22%
 60営業日間のHV: 16.96%

■値洗い前日比:+147.9

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.72
 ベガ :-81
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,415,393
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場はあまり動きなし
 IV、HVともに低下しました
 取引はめちゃくちゃたくさんしました。おもに返済取引中心でポジションサイズは約半分ぐらいになり、随分と軽くなりました。
 更なるIV低下を希望中です。
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コメント
この記事へのコメント
Vol
今日のお昼って誰がボラ売ったのですか?なぜ下がったのですか?
2012/02/07(火) 20:26 | URL | Tyu #-[ 編集]
Tyuさん、コメントありがとうございます
お昼というよりは、前場の間にじりじり下がっていったというイメージでした(すみません、おおまかにしか見ていないのでそういう印象だったということです)

で、以下は私の思いであって正しい回答ではないとおもうのですが…、IVの上下には以下のような例があると考えてまして…
・HVが高い時期はIVが高くHVが下がればIVが下がる
・イベントや◯◯危機説があればIVがあがるし、過ぎればIVがさがる
・相場上昇ならIVさがり、下落ならIV上昇
・なぜかよくわからないけどIVに変動があれば、少し時間を置いて元に戻る
で、今日下がったのは4番目かなぁと思っています。なぜかわからないけど昨日高かったのでその反動で今日は下がった。

だらだらと書いてしまいました。ご参考になったかどうかわかりませんが、こういう考え方の人もいるということで…
2012/02/07(火) 20:43 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
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