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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120202の記録

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■2012年2月2日 後場終了
 日経225:8876.82 (前日比+67.03)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.91% (前日比+0.66%)
  5営業日間のHV: 7.68%
 20営業日間のHV: 14.17%
 60営業日間のHV: 17.80%

■値洗い前日比:-111.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-244
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,074,997
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は堅調ですが動きが少なくなっています。
 HVは低下して、5営業日HVは震災後の最低値、20営業日HVも昨年7月頃に匹敵する低水準です。
 そんな中IVはなぜだか上昇。今朝の東証のトラブルやハイテク株決算が悪くなっているなどの影響なのかもしれません。
 取引は、ベガショート積み増しをしました。ただ、IVがあまり上昇していない午前中の取引のためタイミング悪いのが残念です。
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