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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120131の記録

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■2012年1月31日 後場終了
 日経225:8802.51 (前日比+9.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.48% (前日比-0.55%)
  5営業日間のHV: 9.27%
 20営業日間のHV: 14.06%
 60営業日間のHV: 18.05%

■値洗い前日比:+53.7

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.34
 ベガ :-209
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,704,833
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場にあまり動きはありません。
 IVは結構低下しました。
 取引はIVが低くなったところのOPを一部買い戻してリスク縮小しました。
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