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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120127の記録

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■2012年1月27日 後場終了
 日経225:8841.22 (前日比-8.25)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.12% (前日比-0.28%)
  5営業日間のHV: 8.54%
 20営業日間のHV: 13.98%
 60営業日間のHV: 18.29%

■値洗い前日比:+170.2

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.15
 ベガ :-201
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,117,618
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場が膠着してきたようでHV低下が著しいです。20営業日間HVの13%台は、昨年の8月2日以来。このまま動きが少ない相場が続くなら更にIVが低下してもおかしくありません。
 取引は、昨日夜場に軽く売り乗せをしました。
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