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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20120111の記録

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■2012年1月11日 後場終了
 日経225:8447.88 (前日比+25.62)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.83% (前日比-0.60%)
  5営業日間のHV: 13.80%
 20営業日間のHV: 15.27%
 60営業日間のHV: 18.86%

■値洗い前日比:-3.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.39
 ベガ :-13
 セータ:20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,146,616
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 HVがだいぶ低下しています。20営業日HVの15%台は約5ヶ月ぶり、60営業日HVの18%台は約4か月ぶりの低水準です。
 取引は調整程度のみでした。
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