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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20111201の記録

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■2011年12月1日 後場終了
 日経225:8597.38 (前日比+162.77)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.00% (前日比-0.42%)
  5営業日間のHV: 24.19%
 20営業日間のHV: 22.13%
 60営業日間のHV: 22.73%

■値洗い前日比:-220.7

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.15
 ベガ :-67
 セータ:13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,616,998
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨晩のNYダウはものすごい上昇で市場7番目の大きさだったとか・・・。NYに比べると日経の上げ幅はそれほどでもなかったですがIVがプット側を中心に全面高となりました。
 取引はITMとなった建玉の整理を中心に行いました。
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