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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20111129の記録

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■2011年11月29日 後場終了
 日経225:8477.82 (前日比+190.33)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.31% (前日比-1.65%)
  5営業日間のHV: 23.58%
 20営業日間のHV: 21.95%
 60営業日間のHV: 22.49%

■値洗い前日比:-190.1

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.09
 ベガ :-34
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,420,763
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 久々にIVの増減にあわせて取引しました(その多くは昨日の夜場)
 現状、急上昇には弱いポジになっているようなので、今晩にでももう少し上方向対策をしておこうと思います。
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