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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20111124の記録

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■2011年11月24日 後場終了
 日経225:8165.18 (前日比-149.56)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.81% (前日比+1.98%)
  5営業日間のHV: 15.91%
 20営業日間のHV: 21.48%
 60営業日間のHV: 21.93%

■値洗い前日比:+0.4

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.55
 ベガ :-100
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,505,349
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 連日の年初来安値更新、ですがIVはそれほど上昇していません。
 ポジはプットバックを少し積みまし。じり下げに弱いポジになってきました。
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