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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20111117の記録

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■2011年11月17日 後場終了
 日経225:8479.63 (前日比+16.47)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.47% (前日比-1.41%)
  5営業日間のHV: 11.24%
 20営業日間のHV: 21.63%
 60営業日間のHV: 22.03%

■値洗い前日比:+315.3

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-60
 セータ:18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,318,592
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場やや上昇でIVはかなり低下しました。
 取引はポジ縮小方向で調整しました。
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