管理者ページ
日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20111007の記録

2017/08 |  123456789101112131415161718192021222324252627282930 | 2017/10

■2011年10月7日 後場終了
 日経225:8605.62 (前日比+83.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.78% (前日比-1.75%)
  5営業日間のHV: 20.88%
 20営業日間のHV: 23.86%
 60営業日間のHV: 22.09%

■値洗い前日比:+69.3

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.23
 ベガ :-121
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,139,251
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均のボラティリティがすこし下がってきたかな。先週は30%程度あった5営業日HVが約20%まで下がったし、昨日今日のざら場中の変動も少なめでした。IVが下がったのはそういう理由もあるかもしれません。
 取引はOPの買戻中心で実施しました。また期近はほとんど撤収しました。
スポンサーサイト
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/tb.php/1233-dc48e683
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック