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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110929の記録

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■2011年9月29日 後場終了
 日経225:8701.23 (前日比+85.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.11% (前日比+0.30%)
  5営業日間のHV: 29.94%
 20営業日間のHV: 25.51%
 60営業日間のHV: 21.66%

■値洗い前日比:-158.8

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.22
 ベガ :-169
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,355,973
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経平均は欧州債務不安などの影響で前日比マイナスで始まりましたが大引け時では結構な上昇となりました。それにもかかわらずIVは高い状況。イベント通過すればIV低下しそうなのですがどうでしょう。
 取引は今日も売り増しをしました。
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