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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110928の記録

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■2011年9月28日 後場終了
 日経225:8615.65 (前日比+5.7)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.81% (前日比+0.42%)
  5営業日間のHV: 29.15%
 20営業日間のHV: 25.60%
 60営業日間のHV: 21.65%

■値洗い前日比:-216.2

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.27
 ベガ :-129
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,067,654
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均やや上昇にもかかわらず、IVがそれなりに上昇しました。この状況(IVもともと高い、原資産やや上昇)でIV上昇は珍しいパターンです。ギリシャ問題がかなり懸念されているのかもしれません。
 取引は軽く売り増ししておきました。
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