管理者ページ
日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110921の記録

2017/09 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2017/11

■2011年9月21日 後場終了
 日経225:8741.16 (前日比+19.92)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.54% (前日比-1.00%)
  5営業日間のHV: 24.63%
 20営業日間のHV: 22.20%
 60営業日間のHV: 20.29%

■値洗い前日比:+166.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.07
 ベガ :-118
 セータ:-41

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:942,185
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均やや上昇でIVは少し低下
 取引はベガ縮小方向での調整をしました。
スポンサーサイト
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/tb.php/1221-81f2ef4d
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック