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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110913の記録

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■2011年9月13日 後場終了
 日経225:8616.55 (前日比+80.88)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.36% (前日比-2.29%)
  5営業日間のHV: 23.24%
 20営業日間のHV: 21.81%
 60営業日間のHV: 19.69%

■値洗い前日比:-56.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.07
 ベガ :-112
 セータ:-44

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,229,795
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は反発。その割にIVはあまり下がりませんでした。
 取引は微調整程度。ガンマが微ロングになっているのでタイミングをみて売り乗せしたいところです。
 じり下げ相場だと値洗い悪くなりそう&建玉操作も苦しそうなので、それ以外が希望です。
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