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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110901の記録

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■2011年9月1日 後場終了
 日経225:9060.8 (前日比+105.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.05% (前日比+0.37%)
  5営業日間のHV: 12.62%
 20営業日間のHV: 23.00%
 60営業日間のHV: 18.00%
 
■値洗い前日比:-198.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.26
 ベガ :-141
 セータ:-20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,621,714
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経225も上昇でした(6連騰)。それにもかかわらずIVが上昇しました。こういう時はOP売りのチャンスなんでしょうが売りが苦手な私はほんの少ししか売り乗せできませんでした。かといってスプレッドのチャンスもあまり見つけられず・・・。ということで、今日の取引は軽く売り乗せした程度でした。
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