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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110826の記録

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■2011年8月26日 後場終了
 日経225:8797.78 (前日比+25.42)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.73% (前日比+0.81%)
  5営業日間のHV: 17.55%
 20営業日間のHV: 24.23%
 60営業日間のHV: 17.90%

■値洗い前日比:+302.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.04
 ベガ :-112
 セータ:-38

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,109,092
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)



 今日は日経平均の位置はあまり変わらないのにIVはモリモリ上昇したちょっと変わった相場になりました(IVは大引けにかけて幾分か緩和されました)
 取引は、プット売りを少しだけ積み増しの方向で調整しました。
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