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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110824の記録

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■2011年8月24日 後場終了
 日経225:8639.61 (前日比-93.4)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 30.83% (前日比+2.91%)
  5営業日間のHV: 24.07%
 20営業日間のHV: 24.26%
 60営業日間のHV: 17.96%

■値洗い前日比:-189.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.13
 ベガ :-97
 セータ:-24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,743,809
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場はまたまた下落、IVは上昇です。
 値洗いはもっと悪くなってもよさそうなのですが、板の関係でちょっと優位な値で引けたようです。
 取引は、スプレッドを少しだけ追加しました。引き続きIV低下希望中です。
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