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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110811の記録

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■2011年8月11日 後場終了
 日経225:8981.94 (前日比-56.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 32.98% (前日比+1.17%)

■値洗い前日比:-0.6 (SQ持ち込み分のNOV+28.2を損失として合算)
■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-95
 セータ:-91

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,817,176
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨夜から今日の日中にかけてもよく動きました。
 今日の値洗いを観察していると思ったよりは暴落に強そうだった&プットのIVはOTMにいくほど強かった、ということでプットレシオをさらに追加してみました。
 久々にSQに持込をしています。8500のロングバタフライ2セットです。
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