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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110615の記録

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■2011年6月15日 後場終了
 日経225:9574.32 (前日比+26.53)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.72% (前日比-0.43%)
  5営業日間のHV: 9.89%
 20営業日間のHV: 14.92%
 60営業日間のHV: 22.32%

■値洗い前日比:-6.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.03
 ベガ :-41
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,696,841
 証券会社の値:1,696,792


 60営業日HVが急低下しました。これは3/15の日経平均-1,015.34 の影響がなくなったからです。
 取引は、微調整程度でした。
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