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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110607の記録

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■2011年6月7日 後場終了
 日経225:9442.95 (前日比+62.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.48% (前日比-1.25%)
  5営業日間のHV: 16.13%
 20営業日間のHV: 15.70%
 60営業日間のHV: 33.71%

■値洗い前日比:+5.5

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.28
 ベガ :9
 セータ:16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,024,540
 証券会社の値:1,024,706


 相場は反発しました。
 取引はデルタ調整のみでした。
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