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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110606の記録

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■2011年6月6日 後場終了
 日経225:9380.35 (前日比-111.86)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.73% (前日比+1.42%)
  5営業日間のHV: 20.86%
 20営業日間のHV: 15.70%
 60営業日間のHV: 33.87%

■値洗い前日比:+64.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.29
 ベガ :6
 セータ:20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:887,187
 証券会社の値:917,192


 相場は3日連続さげて、東日本大震災1週間後の3/18(終値9,206.75)以来の安値で引けました。
 取引は更なる下落に備えてプットの買い戻しを中心に行いました。
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