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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110401の記録

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■2011年4月1日 後場終了
 日経225:9708.39 (前日比-46.71)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.35% (前日比-0.99%)
  5営業日間のHV: 19.79%
 20営業日間のHV: 53.83%
 60営業日間のHV: 33.29%

■値洗い前日比:+0.5

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-9
 セータ:1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:241,907
 証券会社の値:223,051


 今日も取引なし。
 取引しなくて見てるだけの毎日に慣れてきつつあります。どうしたものかなぁ~
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コメント
この記事へのコメント
スキャンリスクの計算について
てつやさん、こんにちは。

勉強してなんとかだいたいの必要証拠金の計算まではできるようになりました。
ただ理論価格を楽天のマケスピでひとつひとつシナリオに当てはめて計算して手計算しているような状態です。
将来的にはエクセルでツールを作ってみたいのですが、てつやさんのツールではどのような流れでスキャンリスクを計算されてるのでしょうか?
参考に教えていただけると幸いです。
2011/04/03(日) 17:55 | URL | まあ #-[ 編集]
Re:スキャンリスクの計算について
まあさん、こんばんは、コメントありがとうございます。
証拠金の計算がご自分でできるようになったということで、ロジックについてはご理解されたことと思います。ここまで来ればあとはEXCELのテクニックとかだったりすると思いますので、本なりインターネット検索なりでいくらでも情報取得できるんじゃないかと思います。
以下に私のエクセルでの計算を簡略に書いてみます。
まずは、リンクの図をご覧くさい。
http://blog-imgs-32.fc2.com/n/i/k/nikkei225indexoption/20110403215631ba2.png
図は、4月1日終値状態で、4P600を1枚売り&4P700を1枚売りの証拠金計算のサンプルです。
以下、計算手順
1.IVを計算する(BN列)
2.各シナリオの損益を計算する(DC列より右、シナリオ番号は35行に記述)
 例えば、4P7001枚売りのシナリオ13(先物変化プライススキャンレンジ分減の-990、IV増加ボラティリティスキャンレンジ分の+30%(EXCEL表記上は0.3))での損益は、セルDD56に記述。具体値は、-42
3.2で計算した損益の合計値は36行に記述。例えば、全ポジのシナリオ13の際の損益は、セルDD35に記述。具体値は-45
4.3で計算した各シナリオの損益のうち、最大の損失を計算。計算結果はセルDB36。具体値は、156,939。計算式は図の上部にもあります。=-MIN(0,DD36,DF36,…)
以上で、スキャンリスクの計算終了です。
その後、商品内スプレッド割増額を計算し(BP20:BW27あたり)、それを合算したものをSPAN証拠金額としています。売り1枚あたりの証拠金額はEXCELでは考慮していません。

ご参考になりましたでしょうか?的外れになってたら申し訳ございません。
不明な点などあれば、またご質問くださいね。できる範囲でおこたえしたいと思います。

頑張ってください!
2011/04/03(日) 22:32 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
返信ありがとうございます
素晴らしいツールをお使いでうらやましいですw
目標は高くこの規模のツール作成を目指してがんばろうと思います。

てつやさんのツールで何点か教えてください。
ファーの1円売り以外のIVは実際のIVをRSSで取得して利用されているように見えますがあっているでしょうか?

またスキャンリスクの計算はどのようにされているんでしょうか?
DD56の-42のセル内がどのような計算をされているのかが気になります。
スキャンリスク計算のためブラックショールズモデルの計算式をエクセルで作ってみたのはいいのですが、理論値がどうもかけ離れていて、この値はとても使えそうにありません。
もしかしてデルタ・ガンマの変化を計算されているので、ブラックショールズではなくリスクパラメーターからプレミアムを計算されてるのでしょうか?

お手数かけますがご回答いただければ幸いです。
2011/04/03(日) 23:52 | URL | まあ #mQop/nM.[ 編集]
Re:返信ありがとうございます
まあさん、コメントありがとうございます。

IVは、RSSでプレミアムを取得し、BS式を使って計算しています。
・計算に使っているEXCELシート http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/blog-entry-942.html
・計算に使う関数(VBAで自作)は、http://www.optiontradingtips.com/pricing/free-spreadsheet.html を元に作成。
 この関数とほぼ同内容のものが、ともさんのブログにも記述があります。http://ameblo.jp/tomo3chu/entry-10634125848.html
※RSSを使ってIVの計算を行うやり方は、drillerさんが作ったスマイルキャッチャーも参考になると思います。http://opuken.my-sv.net/modules/d3downloads/index.php?cid=1

ファー1円売りは、仮想IVをつくって、1円以下のプレミアムを持つものとして計算しています。
仮想IV = 1円以上のプレミアムをもつ権利行使価格の一番外側のIV

DD56のセル内の具体的計算式
=IF($CZ56="","",$BQ56*CallOption($BT56+DD$33,$BM56,$BV56,$AQ$10,$CZ56+DD$34,0)+$BR56*putOption($BT56+DD$33,$BM56,$BV56,$AQ$10,$CZ56+DD$34,0)-$CY56)
上記式の概略説明:コール枚数($BQ56)×変化後のコールプレミアム(CallOption($BT56+DD$33,$BM56,$BV56,$AQ$10)+プット枚数×変化後のプットプレミアム-変化前のNOV($CY56)

P.S.
>目標は高くこの規模のツール作成を目指して
お褒めいただきありがとうございます。
証拠金計算はリスクコントロールの為のツールだと思いますので、どんなに頑張っても儲けにはつながりませんよw でも、リスクを把握できて安心してトレードできるのはいいことだと思います。ご自分のスタイルにあったツールが作成できるといいですね!
2011/04/04(月) 05:57 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
返信ありがとうございます
おかげさまでやっとどういう作りにするかというイメージができてきました。
ただこれを形にするのが大変ですねw

てつやさんの先日の記事に「大損失にならなかったのは普段からの備えがあったから」とありましたが、これに尽きますね。
オプションは平時は簡単にそこそこ稼げます。
暴落時にいかに大損失を回避できるか。
ここに重きを置いてツール作りにチャレンジしたいと思ってます。
2011/04/04(月) 11:00 | URL | まあ #-[ 編集]
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