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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110317の記録

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■2011年3月17日 後場終了
 日経225:8962.67 (前日比-131.05)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 57.49% (前日比+0.18%)
  5営業日間のHV: 96.67%
 20営業日間のHV: 51.04%
 60営業日間のHV: 31.39%

■値洗い前日比:+1139.4

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.19
 ベガ :52
 セータ:226

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:794,022
 証券会社の値:574,000


 今朝は原発不安や円高により大幅安で始まりまりIVも高かったのですが、引けにかけて相場はもとに戻りIVも低下しました。
 取引は、さやを狙うスプレッドを少し追加したのとデイトレ。デイトレは小さいポジですが、IVが動くので面白いです。うまくいってる間は続けてみようと思います。
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