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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110311の記録

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■2011年3月11日 後場終了
 日経225:10254.43 (前日比-179.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.02% (前日比+2.61%)
  5営業日間のHV: 20.79%
 20営業日間のHV: 18.10%
 60営業日間のHV: 14.89%

■値洗い前日比:-1373.3

■リスク指標
 デルタ:2.4
 ガンマ:-1.1
 ベガ :-199
 セータ:-14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,262,430
 証券会社の値:(取得失敗)


※更新タイミングが遅くなりましたが、記録を残しておきます。

 ざら場中の14:46にM9.0の東北地方太平洋地震が発生。日経平均は急落し、オプションの板はスカスカになりました。
 私のポジは夕場も-1000ほど損失を追加し、1日の損失額としては自己記録となりました。自分としてはリカバリーすべくベストと思う取引をしているので月曜以降に少しでも損失を取り返したいところです。
 月曜以降もベストをつくすのみです。
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