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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110307の記録

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■2011年3月7日 後場終了
 日経225:10505.02 (前日比-188.64)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.20% (前日比+1.16%)
  5営業日間のHV: 24.86%
 20営業日間のHV: 16.24%
 60営業日間のHV: 14.34%

■値洗い前日比:-175.5

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:0.1
 ベガ :-342
 セータ:-135

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,574,396
 証券会社の値:1,742,344


 ここのところ相場は安定感を欠いていて動きが大きめになっています。IVが下がって欲しいのですが、全然駄目です。
 取引ですが、金曜夕場と今日は有利なスプレッドを探して取引をしていたのですが、ちょっと裏目になっています。IVも下がってくれないし、さらに下落となれば非常に苦しい展開です。そういうわけで、今日の大引け少し前に期近プットを買って下方向対策をしました。とはいえ、100~200円安ぐらいが一番苦手な展開なのは変わらないと思うので、相場上昇&IV低下を引き続き希望中です。
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